Принятие управленческих решений в условиях риска и неопределенности - ABCD42.RU

Принятие управленческих решений в условиях риска и неопределенности

Принятие решений в условиях риска и неопределенности

Принятие решений в условиях неопределенности основано на том, что вероятности различных вариантов развития событий неизвестны. Принятие решений в условиях риска основано на том, что каждой ситуации развития событий может быть задана вероятность его осуществления. Это позволяет взвесить каждое из значений эффективности и выбрать для реализации ситуацию с наименьшим уровнем риска.

Обоснование и выбор конкретных управленческих решений, связанных с финансовыми рисками, базируется на концепции и методологии теории принятия решений. Эта теория предполагает, что решениям, связанным с риском, всегда свойственны элементы неизвестности конкретного поведения исходных параметров, которые не позволяют четко детерминировать значения конечных результатов этих решений.

В зависимости от степени неизвестности предстоящего поведения исходных параметров принятия решений различают условия риска, в которых вероятность наступления отдельных событий, влияющих на конечный результат, может быть установлена с той или иной степенью точности, и условия неопределенности, в которых из-за отсутствия необходимой информации такая вероятность не может быть установлена. Теория принятия решений в условиях риска и неопределенности основывается на следующих исходных положениях:

  1. Объект принятия решения четко детерминирован и по нему известны основные из возможных факторов риска. В финансовом менеджменте такими объектами выступают отдельная финансовая операция, конкретный вид ценных бумаг, группа взаимоисключающих реальных инвестиционных проектов и т.п.
  2. По объекту принятия решения избран показатель, который наилучшим образом характеризует эффективность этого решения. По краткосрочным финансовым операциям таким показателем избирается обычно сумма или уровень чистой прибыли, а по долгосрочным — чистый приведенный доход или внутренняя ставка доходности.
  3. По объекту принятия решения избран показатель, характеризующий уровень его риска. Финансовый риск характеризуются обычно степенью возможного отклонения ожидаемого показателя эффективности (чистой прибыли, чистого приведенного дохода и т.п.) от средней или ожидаемой его величины.
  4. Имеется конечное количество альтернатив принятия решения (конечное количество альтернативных реальных инвестиционных проектов, конкретных ценных бумаг, способов осуществления определенной финансовой операции и т.п.)
  5. Имеется конечное число ситуаций развития события под влиянием изменения факторов риска. В финансовом менеджменте каждая из таких ситуаций характеризует одно из возможных предстоящих состояний внешней финансовой среды под влиянием изменений отдельных факторов риска. Число таких ситуаций в процессе принятия решений должно быть детерминировано в диапазоне от крайне благоприятных (наиболее оптимистическая ситуация) до крайне неблагоприятных (наиболее пессимистическая ситуация).
  6. По каждому сочетанию альтернатив принятия решений и ситуаций развития события может быть определен конечный показатель эффективности решения (конкретное значение суммы чистой прибыли, чистого приведенного дохода и т.п., соответствующее данному сочетанию).
  7. По каждой из рассматриваемой ситуации возможна или невозможна оценка вероятности ее реализации. Возможность осуществления оценки вероятности разделяет всю систему принимаемых рисковых решений на ранее рассмотренные условия их обоснования («условия риска» или «условия неопределенности»).
  8. Выбор решения осуществляется по наилучшей из рассматриваемых альтернатив.

Методология принятия решения в условиях риска и неопределенности предполагает построение в процессе обоснования рисковых решений так называемой «матрицы решений», которая имеет следующий вид (табл. 1).

Таблица 1. «Матрица решений», выстраиваемая в процессе принятия решения в условиях риска или неопределенности

Варианты альтернатив принятия решений Варианты ситуаций развития событий
С1 С2 С n
А1 Э11 Э12 Э1 n
А2 Э21 Э22 Э2 n
А n Э n1 Э n2 Э nn

Приведенная матрица решений характеризует один из ее видов, обозначаемый как «матрица выигрышей», так как она рассматривает показатель эффективности. Возможно также построение матрицы решений и другого вида, обозначаемого как «матрица рисков», в котором вместо показателя эффективности используется показатель финансовых потерь, соответствующих определенным сочетаниям альтернатив принятия решений и возможным ситуациям развития событий.

На основе указанной матрицы рассчитывается наилучшее из альтернативных решений по избранному критерию. Методика этого расчета дифференцируется для условий риска и условий неопределенности.

1. Принятие решений в условиях риска

Оценка вероятности реализации отдельных ситуаций развития событий может быть получена экспертным путем.

Исходя из матрицы решений, построенной в условиях риска с учетом вероятности реализации отдельных ситуаций, рассчитывается интегральный уровень риска по каждой из альтернатив принятия решений.

2. Принятие решений в условиях неопределенности

Основные критерии, используемые в процессе принятия решений в условиях неопределенности, представлены ниже:

  1. критерий Вальда (критерий «максимина»)
  2. критерий «максимакса»
  3. критерий Гурвица (критерий «оптимизма-пессимизма» или «альфа-критерий»)
  4. критерий Сэвиджа (критерий потерь от «минимакса»)

1. Критерий Вальда (или критерий «максимина») предполагает, что из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая из всех самых неблагоприятных ситуаций развития события (минимизирующих значение эффективности) имеет наибольшее из минимальных значений (т.е. значение эффективности, лучшее из всех худших или максимальное из всех минимальных).

Критерием Вальда (критерием «максимина») руководствуется при выборе рисковых решений в условиях неопределенности, как правило, субъект, не склонный к риску или рассматривающий возможные ситуации как пессимист.

2. Критерий «максимакса» предполагает, что из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая из всех самых благоприятных ситуаций развития событий (максимизирующих значение эффективности) имеет наибольшее из максимальных значений (т.е. значение эффективности лучшее из всех лучших или максимальное из максимальных).

Критерий «максимакса» используют при выборе рисковых решений в условиях неопределенности, как правило, субъекты, склонные к риску, или рассматривающие возможные ситуации как оптимисты.

3. Критерий Гурвица (критерий «оптимизма-пессимизма» или «альфа-критерий») позволяет руководствоваться при выборе рискового решения в условиях неопределенности некоторым средним результатом эффективности, находящимся в поле между значениями по критериям «максимакса» и «максимина» (поле между этими значениями связано посредством выпуклой линейной функции). Оптимальная альтернатива решения по критерию Гурвица определяется на основе следующей формулы:

А i=а *Э MAXi+ (1 — а) * Э MINi,

где A i — средневзвешенная эффективность по критерию Гурвица для конкретной альтернативы;

а — альфа-коэффициент, принимаемый с учетом рискового предпочтения в поле от 0 до 1 (значения, приближающиеся к нулю, характерны для субъекта, не склонного к риску; значение равное 0,5 характерно для субъекта, нейтрального к риску; значения, приближающиеся к единице, характерны для субъекта, склонного к риску);

Э MAXi — максимальное значение эффективности по конкретной альтернативе;

Э MINi — минимальное значение эффективности по конкретной инициативе.

Критерий Гурвица используют при выборе рисковых решений в условиях неопределенности те субъекты, которые хотят максимально точно идентифицировать степень своих конкретных рисковых предпочтений путем задания значения альфа-коэффициента.

4. Критерий Сэвиджа (критерий потерь от «минимакса») предполагает, что из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая минимизирует размеры максимальных потерь по каждому из возможных решений. При использовании этого критерия «матрица решения» преобразуется в «матрицу потерь» (один из вариантов «матрицы риска»), в которой вместо значений эффективности проставляются размеры потерь при различных вариантах развития событий.

Критерий Сэвиджа используется при выборе рисковых решений в условиях неопределенности, как правило, субъектами, не склонными к риску.

Управленческие решения и их принятие в условиях неопределенности и риска

Вы будете перенаправлены на Автор24

Понятие управленческого решения

Принятие управленческих решений в условиях неопределенности и риска – это процесс выбора альтернативы, основанный на том, что вероятность наступления различных событий неизвестна либо что каждая ситуация наступает с заданной вероятностью.

Процесс принятия управленческого решения занимает центральное место в управленческой деятельности каждого менеджера и находится в связи с делегированными ему полномочиями. Как и другие управленческие проблемы, проблема принятия решения опирается на различные отрасли научных знаний:

  • философию,
  • математику,
  • социологию,
  • психологию,
  • экономику,
  • юриспруденцию и т.д.

Ключевое место в принятии решений занимает разработка вариантов действий в условиях риска, неопределенности, конкурентной борьбы. Существенное значение имеет и осуществление принятого решения, оценка фактической его эффективности, поскольку именно они определяют результативность управления. Также на результаты принятия решения влияют психологические аспекты.

Необходимость принимать решения возникает на всех стадиях управленческого процесса. Поэтому принятие решения выступает составной частью всех управленческих функций.

В процессе управления можно выделить следующие этапы:

  • выявление проблем и постановка целей,
  • принятие решений,
  • организация и контроль за выполнением решения.

На основе оценки степени достижения поставленных целей в сочетании с новой информацией о состоянии внешней и внутренней среды происходит новое выявление проблем с последующим новым принятием решений. Этот циклический процесс итеративно возобновляет принятие управленческих решений.

Смысл управленческой деятельности состоит в том, чтобы обеспечить достижение организацией стоящих перед ней целей. Содержание управления при этом сводится к выработке мер, которые бы были направлены на реализацию этих целей. Единственный способ этого достичь – принимать и осуществлять решения.

Управленческое решение синтезирует в себе различные компоненты:

  • экономический,
  • логический,
  • информационный,
  • организационный,
  • психологический,
  • правовой,
  • технический,
  • математический и т.д.

Готовые работы на аналогичную тему

За счет этого управленческое решение превращается в способ постоянного воздействия субъекта управления (управляющей подсистемы) на объект (управляемую подсистему). Оно выступает связующим звеном между подсистемами. Без него невозможно функционирование предприятия как системы. Этим обстоятельством объясняется определяющее место управленческих решений в процессе управлений.

Под принятием решения понимают осмысленный выбор наиболее предпочтительной альтернативы из множества возможных.

Решения – это универсальная форма поведения, характерная как для отдельных личностей, так и для социальных групп. Каждый поступок коллектива или индивида предваряется принятием решения.

Управленческие решения характеризуются следующими особенностями:

  • цели. Принятие решения осуществляется субъектом управления исходя из необходимости решать проблемы организации, а не из собственных потребностей (хотя, и они могут оказывать влияние),
  • масштаб последствий. Решение менеджмента влияет не только на его личную жизнь или жизнь небольшого круга его близких, но на организацию в целом, на ее сотрудников, которых может быть достаточно много,
  • разделение труда. Принятое решение исполняет не только сам менеджер, но и другие люди (исполнители),
  • профессионализм. Менеджер должен пользоваться не только своим опытом и интеллектом (как это происходит при принятии бытовых решений), но и профессиональной подготовкой, специальными знаниями и навыками.

Управленческое решение – это осознанный выбор альтернативы, направленный на достижение целей организации, осуществляемый руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенции на основе объективных законов функционирования управляемой системы и анализа информации о ее состоянии.

Методы принятия решений в условиях неопределенности и риска

В зависимости от наличия информации о поведении исходных параметров различают две ситуации:

  • условия неопределенности, когда нет сведений о вероятности наступления событий,
  • условия риска, когда вероятность наступления тех или иных событий можно установить с некоторой степенью точности.

Методология принятия решений в условиях риска и неопределенности предполагает построение матрицы решений, в которой строки соответствуют возможным альтернативам (из которых выбирается наилучшая), а столбцы – вариантам развития событий (состоянию параметров, на которые нельзя оказать непосредственное влияние). В ячейки на пересечении строк и столбцов записывается уровень эффективности решения. Этот уровень может выражаться как «выигрыши» или как «риски» (финансовые потери).

Широкое использование имеют следующие критерии выбора наилучшей альтернативы:

  • критерий максимина (Вальда): выбирают ту альтернативу, которой соответствует максимальное значение эффективности для худших условий. Иными словами, лучшим признается решение, которое имеет наибольший гарантированный выигрыш. Этот критерий хорошо подходит субъектам, не склонным к риску (пессимистично настроенным),
  • критерий максимакса: выбирают альтернативу, которая при наилучшем развитии событий принесет максимальный выигрыш. Этот критерий хорошо подходит субъектам, склонным к рискам (оптимистично настроенным),
  • критерий оптимизма-пессимизма (Гурвица): заключается в расчете взвешенного значения между максимаксом и максимином посредством линейной функции,
  • критерий Сэвиджа: базируется на оценке потерь по сравнению с минимаксом. Из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая минимизирует размеры максимальных потерь по каждому из возможных решений. При использовании этого критерия «матрица решения» преобразуется в «матрицу потерь» (один из вариантов «матрицы риска»), в которой вместо значений эффективности проставляются размеры потерь при различных вариантах развития событий.
Читайте также  Распорядительные документы и акты, издаваемые Правительством РФ

Принятие решений в условиях неопределенности

Даже если вы не имеете отношения к бизнесу, где оперируют терминами «неопределенность» и «риск», то все равно сталкиваетесь с этими явлениями. Они существуют в нашей жизни и приводят к спешке и неправильным решениям. В этой статье мы рассмотрим методы и модели, которые помогут принять решение в условиях неопределенности.

Если кратко, то неопределенность – это ситуация, которая возникает при двусмысленной информации, либо при ее отсутствии. Возникает по двум причинам:

  • лень или невежество (или то и другое вместе);
  • когда события предсказать попросту невозможно из-за огромного количества факторов, о части из которых человек даже не подозревает.

Книгу «Черный лебедь» Нассим Николас Таллеб посвятил событиям, «которых никто не ждал». К ним он относит Первую мировую войну, террористические атаки 11 сентября 2001 года, «черный» понедельник 1987 года. Суть этих «черных лебедей» в том, что их никто не смог предсказать.

Есть много и других событий, хоть и не столь неочевидных. Когда вы создаете свой бизнес, то, безусловно, можете повлиять на многие аспекты его развития (хотя окажетесь бессильными перед войной или экономическим кризисом). Поэтому чтобы преодолеть неопределенность, нужен правильный психологический настрой и специальные техники, о которых мы и поговорим дальше.

Методы принятия решений в условиях неопределенности

Некоторые из следующих методов взяты из книги «Принятие решений в неопределенности» Дэниела Канемана, Амоса Тверски и Пола Словика. Если хотите детально разобраться в теме, обязательно ознакомьтесь с ней.

Анализ рисков

Люди, которые следуют этому подходу, анализируют размер и характер риска, связанного с выбором конкретного курса действий.

К примеру, если вы руководитель, то при запуске нового продукта должны принять управленческие решения и тщательно проанализировать каждую из следующих переменных: стоимость запуска продукта, его себестоимость, требуемые вложения, потенциальный размер рынка, процент от общего объема рынка, который он будет представлять.

Анализ риска включает в себя:

  • количественную и качественную оценку риска;
  • управление рисками;
  • связь с рисками.

Все это дает менеджерам лучшее понимание проблемных мест и преимуществ, связанных с предлагаемым курсом деятельности.

Решение, которое вы должны принять, представляет собой компромисс между рисками и выгодами, связанными с конкретным курсом действий в условиях неопределенности.

Дерево принятия решений

Данный метод считается одним из лучших способов анализа решения. Подход, основанный на решениях, включает графическое представление альтернативных действий и их возможных результатов и рисков.

С помощью «древовидной» диаграммы, изображающей конкретные решения, случайные события и вероятности, связанные с различными направлениями деятельности, этот метод принятия решений позволяет лицу, принимающему решения, отслеживать оптимальный путь или курс действий.

О дереве принятия решений и других методах принятия решений вы можете прочитать в нашем бесплатном курсе.

Теория предпочтений или полезности

Этот подход основан на представлении о том, что индивидуальное отношение к риску меняется. Некоторые люди склонны принимать только меньшие риски («риск-инверторы»), в то время как другие готовы брать на себя большие риски («игроки»). Статистические вероятности, связанные с различными курсами действий, основаны на предположении, что лица, принимающие решения, будут следовать им.

Например, если бы была 60% вероятность того, что решение будет правильным, может показаться разумным, что человек рискует. При этом вы можете не захотеть рисковать, так как вероятность неправильного решения составляет «аж» 40%. Отношение к риску зависит от событий, людей и позиций.

Менеджеры верхнего уровня обычно идут на наибольший риск. Однако здесь стоит иронически отметить, что лидеры, которые готовы рискнуть миллионом долларов при 25% шансе на успех, вряд ли будут делать то же самое с их собственными деньгами.

Хотя личные отношения к риску меняются, два момента являются несомненными. Во-первых, отношение варьируется в зависимости от ситуации, то есть некоторые люди являются инверторами в некоторых ситуациях и игроками в других. Во-вторых, некоторые люди испытывают большое отвращение к риску, в то время как другие наоборот азартны и склонны рисковать.

Эту теорию стоит изучать и применять в том случае, когда вы являетесь высшим руководителем и хотите повлиять на своих подчиненных. Разбираясь в психологии и том, как люди поступают в рисковых ситуациях, вы можете наладить эффективную работу в команде.

Изучение источников неопределенности

Несмотря на то, суть неопределенности как раз в неизвестности, можно хотя бы попытаться понять, откуда может прийти опасность.

К примеру, для бизнеса эти источники могут быть такими:

  • Структура требований: предпочтения потребителей, размер рынка.
  • Внешние факторы: структура индустрии, влияние государства, социальные нормы.
  • Структура поставок: новые продукты, процессы, технологии.
  • Конкуренты: стратегии и поведение конкурентов.
  • Внутренние факторы: поведение руководства и сотрудников.
  • Время: скорость возникновения явления.

Помните, что даже изучив все источники неопределенности, риск обязательно останется. В конце концов, на Землю может упасть метеорит. Однако рискуйте мудро, подготовившись ко многим неприятностями и изучив максимум информации.

Научитесь справляться с неоднозначностью

Вы наверняка читали книги или статьи о том, как принимать решения. Однако эти методы не помогают, когда речь идет о неоднозначности.

Давайте более подробно рассмотрим различные способы, с помощью которых неоднозначность (двусмысленность) может проявиться в процессе рационального принятия решений.

  1. Первым шагом в этом процессе является определение доступных вариантов выбора. Однако в реальном мире варианты часто не могут быть полностью перечислены или четко сформулированы. Кроме того, со временем появляются новые варианты, а старые изменяются, ведь мир меняется каждую секунду, то есть находится в постоянной динамике.
  2. Второй шаг – разработать критерии для оценки вариантов. Те, кто принимал участие в принятии решения о спорном вопросе подтвердят, что чрезвычайно трудно согласовать набор критериев по вопросам, которые по-разному затрагивают заинтересованные стороны. Строительство новой дороги снизит количество времени на то, чтобы добраться до офиса для одних заинтересованных, но приведет к увеличению пробок в жилом районе для других. Эти два критерия будут рассматриваться по-разному двумя группами. В этом случае двум группам сложно согласовать относительную важность критериев или даже их легитимность. То, что составляет законный критерий, является на самом деле вопросом мнения.
  3. Третий шаг – оценить варианты. Проблема здесь в том, что параметры реального мира часто не могут быть количественно оценены правильным образом. В эту категорию попадают многие жизненные дилеммы. Например, решение принять или отклонить предложение о работе редко принимается только на основе материальной выгоды (что можно просчитать), но и на основе других критериев (например, уровень счастья, что просчитать намного сложнее).

Ключевым следствием вышесказанного является то, что решения таких неоднозначных проблем являются комплексными. Чтобы справиться с неоднозначностью, придерживайтесь следующих правил.

Подавляйте свое желание контролировать ситуацию

Людям нравится чувствовать контроль над своей жизнью и всем, чем они занимаются. Часто это приводит к стрессу. Осознайте, что не все зависит от вас, научитесь отпускать ситуацию и спокойно относиться к тому, что не можете контролировать.

Научитесь действовать без полной картины

В неоднозначном мире у вас никогда не будет полной информации, необходимой для абсолютной уверенности. Не ждите этой «финальной информации», которая расскажет вам, что делать, потому что она может никогда не появиться (что обычно и происходит). Получите всю доступную информацию на сейчас, примите обдуманное решение и начинайте действовать.

Осознайте, что некоторые из ваших решений будут ошибочными

Теперь, когда вы приняли решение, осознайте, что оно может быть неправильным. Но иногда неправильное решение лучше, чем его отсутствие. Издержки неоднозначности таковы, что вы будете ошибаться, это неизбежно.

Так или иначе, вы принимаете максимально рациональное решение, понимая, что некоторые ошибки придется исправлять.

Работайте над своей гибкостью

Будьте готовы изменить курс при появлении дополнительной информации. Не позволяйте гордости удерживать вас от признания своих ошибок. Неоднозначность может выявить новые факты в любое время, которые позволят вам принять лучшее решение. Будьте готовы принять их и включить в свой план, внеся необходимые изменения.

Пользуйтесь основными правилами

Понимание, что неопределенность приводит к некоторому уровню беспокойства и стресса, поможет выявить некоторые идеи для управления принятием решений в этих условиях. Вот основные правила.

Узнайте как можно больше о доступных вариантах

Даже если эти доступные варианты вам не очень пригодятся, одно их наличие позволит привести психику в порядок и осознать, что есть из чего выбирать.

Избегайте ненужного риска

Когда окружающая среда создает много неопределенности, отложите в сторону риски, которые находятся под вашим контролем. Например, если дела идут не очень, не берите в долг на покупку нового автомобиля. При неопределенности всегда есть риск (впрочем, он существует и при определенности). Однако не нужно увеличивать свои шансы стать банкротом или портить себе жизнь. Рискуйте мудро.

Определите наихудший сценарий

Вы успокоите свой страх, если выясните, что самое худшее может с вами произойти. Это поможет либо примириться, либо начать искать выходы из ситуации, что успокаивает само по себе.

Избегайте ненужных эмоций

Когда дело доходит до неопределенности, неоднозначности и рисков, худшая стратегия – поддаться эмоциям. Особенно, если речь идет о деньгах (вернее, о возможной их потере). Давно доказано, что большинство людей, боясь потерять деньги, начинают себя вести иррационально. И причина этому – страх и другие ненужные эмоции. Включите логическое и критическое мышление для того, чтобы подавить в себе импульсивность.

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА

Одним из необходимых условий эффективного развития организации является принятие решений. Принятие решения — основа управления.

Находясь в условиях риска менеджеру необходимо принимать обоснованные и взвешенные управленческие решения, чтобы организация не обанкротилась. Поэтому важно определить, как риск влияет на принятие управленческих решений.

Управленческое решение — это выбор, сделанный менеджером для выполнения обязанности, обусловленный занимаемой должностью. Управленческие решения являются основой, как для процветания, так и для убыточности организаций, их банкротства.

Целью управленческого решения является выполнение поставленных перед организацией задач. Эффективным решением будет тот выбор, который реализуется и внесет наибольший вклад в достижение поставленной цели. Известно, что разработка и принятие управленческих решений – это важный процесс, связывающий все функции управления: планирование, организацию, мотивацию и контроль.

Критериями управленческого решения являются:

Читайте также  Управление инвестиционными проектами

1. Цели. Субъект управления принимает решение в целях решения проблем данного предприятия;

2. Последствия. Лицо, принимающее решение, выбирает направление действий в первую очередь для предприятия и его работников, и выбранное решение может существенно повлиять на жизнь многих людей.

3. Разделение труда. На предприятии существует установленное разделение труда: деятельность менеджеров направлена на решение возникающих проблем, а также на принятие решений, а деятельность исполнителей направлена на реализацию уже принятых решений.

4. Профессионализм. Принятие решений является сложным, ответственным и формализованным процессом в управлении предприятием, нуждающийся в профессиональной подготовке. Самостоятельно принимать определенные решения могут менеджеры, имеющие необходимые профессиональные знания и навыки. [3]

Поэтому принимая управленческие решения, менеджерам следует ответственно и грамотно подходить к поставленной задаче, чтобы избежать последствий.

Ситуация риска отличается от ситуации неопределенности. Они требуют разных подходов к выбору оптимальных решений и используют разные критерии. Риск предполагает ситуацию, в которой принимающий решение может установить не только все возможные последствия своего решения, но и вероятности их появления.

В настоящее время существует немало определений понятия «риск». В частности, риск – это потенциально существующая вероятность потери ресурсов или неполучения доходов. Исходя из такого понимания риска, основными элементами рисковой ситуации являются возможные потери или выигрыш, последствия принятого решения, альтернативность и неопределенность.

В основе управления риском лежат знания и опыт, полученные в результате ранее возникавших случаев ущерба. Появляется возможность предугадать вероятность появления похожих случаев в будущем и вовремя принимать все необходимые меры к минимизации его негативных последствий. Управление риском непосредственно имеет контакт с решением общих проблем функционирования организации: системы экономического и морального стимулирования работников. [2]

В зависимости от возможного экономического результата решения риски делятся на чистые и спекулятивные.

Чистые риски означают возможность получения отрицательного или нулевого результата. К этой категории рисков относятся природные, экологические, политические, транспортные и часть коммерческих рисков: производственные и торговые.

Спекулятивные риски выражаются в возможности получения как отрицательного, так и положительного результата. К ним относится финансовые риски.

Риском можно управлять, используя совокупность методов, приемов, мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление рисковых событий и принимать меры к снижению отрицательных последствий наступления событий.

Принятие решений в условиях риска состоит из трех этапов:

— на первом этапе признается рискованность ситуации и оценивается возможность принятия ее для конкретного менеджмента;

— на втором этапе устанавливается оценка степени риска;

— на третьем этапе дается характеристика конкретным действиям в сложившихся условиях, которые охватывают внутреннюю и внешнюю сферы деятельности организации.

Прежде, чем принять управленческое решение следует провести анализ рисков. Анализ рисков бывает

качественный и количественный.

Качественный анализ — определение факторов риска и обстоятельств, приводящих к рисковым ситуациям. Количественный анализ позволяет вычислить величину риска всего проекта и отдельных рисков.

Менеджер старается сравнить просчитать по многим параметрам возможный выигрыш и проигрыш, то есть исход последствия принимаемого решения. При высокой вероятности и величины выигрыша, скорее всего, принятое решение будет связано с риском. В противоположной ситуации, когда опасность потерь носит значительный характер, принятое решение будет иметь обещающе минимальный риск.

Так же при анализе альтернативных решений производится оценка степени риска, включающая в себя установление количественного значения вероятности наступления события, его последствий и допустимого уровня риска.

Оценка риска может быть качественной (атрибутивной, словесной) и количественной. Количественная оценка более объективна, но получить ее достаточно трудно. Более просто устанавливаются атрибутивные оценки (например, высокий, средний, низкий уровни риска). Такие оценки более часто используются при принятии решений, хотя они и менее объективны. Для количественной оценки риска достаточно приблизительных оценок, которые должны иметь понятное содержание. Такой характеристикой может быть только вероятность, то есть количественная мера возможности наступления случайного события. Объективная вероятность рассчитывается на основе фактических данных (бухгалтерская, статистическая отчетность), математическими методами. Субъективная вероятность получается на основе экспертной информации. [4]

Риск определяет соотношение двух полярных результатов: отрицательного (полный срыв запланированного) и положительного (достижение запланированного). Он оценивается соотношением пары чисел (например, 2: 8; 40%: 60% и т.д.), или как процент отрицательного исхода (например, 0,01%).

Например, риск 2: 8 означает, что только в двух случаях из 10 решение не будет реализовано; риск 10% означает, что на 10% не гарантируется положительный исход принятого решения; риск 50%: 50% означает равную вероятность как отрицательного, так и положительного исхода процесса. В общем виде запись риска имеет вид:

Менеджера, который старается уйти от принятия рискованных решений, можно назвать опасным для фирмы, обрекая ее на застой. Он наиболее успешно действует в среде, которая позволяет принимать решения, при этом дает право на ошибку. [1]

В менеджменте риск имеет способ уменьшения, предотвращения и компенсации негативных последствий, которые заключаются в проработке проекта решения на начальном этапе – поиск возможных вариантов решения, выявление источников риска, оптимальная оценка возможностей предприятия, выбор варианта с наиболее минимальным уровнем риска и др.

Таким образом, умение идти на риск является неотъемлемой частью управления. Поэтому принятие управленческого решения в условиях риска является сложной задачей для менеджера, так как из-за высокой подвижности внешней среды предприятие постоянно находится в рисковых ситуациях. Однако риском можно управлять, используя совокупность методов, приемов, и всевозможных мероприятий. Оценивая последствия рисковых ситуаций можно своевременно принимать меры по их снижению, а в критических ситуациях стараться избегать риск.

1. Зиновьев В. Н. Менеджмент: учебное пособие / В. Н. Зиновьев, И. В. Зиновьева. – Москва: Дашков и Кº, 2010. – 477 с.

2. Логинов В. Н. Управленческие решения: модели и методы / B. Н. Логинов. — М.: Альфа-Пресс, 2011.

3. Петухова С. В. Управленческие решения: технология, методы и инструменты / С. В. Петухова, П. В. Шеметов, В. В. Радионов. Л. М. Никифорова. — М.: Омега-Л, 2011.

4. Яковлев М.Н., Тухканен Т.Н. Принятие управленческих решений в условиях риска и неопределенности // Экономика и управление: традиции и инновации: материалы II каф. студенч. науч.-практ. конф., 18 нояб. / Дон. гос. техн. ун-т. — Ростов н /Д: ДГТУ, 2015. — С. 201-203.

Принятие управленческих решений в условиях риска и неопределенности

Принятие управленческих решений в условиях неопределённости — одна из сложнейших составных частей работы руководителя. Неважно, какой у компании штат риск-менеджеров, и насколько они компетентны. Экономический кризис или нестабильная обстановка на рынке всегда являются серьёзным вызовом бизнесу. Задача компетентного директора — минимизировать негативные последствия любого решения наиболее эффективными методами.

В этом материале мы расскажем, что такое условия неопределённости и риска, какие схемы принятия решений считаются удачными, и как оценивать потенциальные опасности.

Что такое риск и неопределённость в теории принятия решений?

Единого «словарного» определения у обоих понятий не существует, есть лишь общая терминология, которая трактуется в зависимости от конкретной ситуации на практике.

Неопределённость — это условия нехватки информации, недостоверность и невозможность точного прогнозирования результатов принимаемого решения. Риск — прямое следствие увеличивающихся масштабов неопределённости, которое возникает на этапе реализации.

По категории угрозы экономический риск бывает:

  • Форс-мажорным — сюда в первую очередь относятся стихийные бедствия.
  • Техногенным — любой человеческий фактор, приведший к кризису.
  • Смешанным — содержит в себе элементы обоих угроз.

Сфера коммерческих отношений выделяет два типа рисков:

  • Непосредственный материальный ущерб, проявляющийся, как в денежном эквиваленте, так и имущественном, например, потеря недвижимости из-за банкротства.
  • Потенциально упущенная выгода — выбирая между двумя проектами, компания остановилась на том, который не смог окупиться за финансовый год.

Виды неопределённостей в принятии управленческих решений разделяют на две большие группы. Ретроспективный тип подразумевает нехватку информации на основе уже проведённых сделок в прошлом. Перспективный, наоборот, не имеет под собой базы, осложняя планирование тем, что каждый риск прогнозируется впервые и требует серьёзнейших расчётов.

Главным теоретиком рисков и неопределённостей в XXI веке стал американский экономист Нассим Николас Талеб. В своей книге «Чёрный Лебедь» он доказал, что неожиданные события в мировой истории всегда получают значительные последствия — от прорывных изобретений до мировых кризисов или распада целого государства.

Понятие управленческого решения в современной экономике

Управленческое решение — это совокупность действий руководителя, его волевое исполнение, которое призвано реализовать поставленные задачи. В зависимости от сферы деятельности, оно включает в себя менеджмент всех уровней, HR-управление, анализ качества производства и обслуживания, стратегическое планирование, а также внешние коммуникации с потребителем.

Большинство решений строится по строгой схеме из восьми этапов:

  • Поиск и сбор необходимой информации.
  • Разработка плана, подготовка альтернатив.
  • Согласование каждого варианта действий.
  • Выбор подходящей стратегии.
  • Утверждение решения.
  • Реализация.
  • Контроль процесса воплощения.
  • Оценка результата, анализ ошибок.

На основе каждого этапа формируется ряд требований:

  • Актуальность действий на текущий момент времени.
  • Выполнимость плана.
  • Легитимность стратегии на соответствие действующим законам.
  • Временной горизонт — решение обязательно должно иметь дедлайн.
  • Ясность изложения, чтобы у сотрудников не возникало вопросов.

Виды управленческих решений различаются по нескольким критериям:

  • Предсказуемость — её условия риска и неопределённости в первую очередь ставят под удар. Сложность в программируемости результата на теоретическом уровне.
  • Метод принятия — бывает рациональный, интуитивный или научно-обоснованный.
  • Масштабы последствий — здесь рассматриваются позитивные и негативные итоги.
  • Цели — оперативные (моментальные), тактические либо стратегические.
  • Способ реализации — индивидуальный, зависящий от единоличной воли руководителя, или групповой, где участие принимает весь коллектив.

Отдельно в экономической теории выделяют формализованные алгоритмические и контурные решения. Первый тип подразумевает жёсткое безальтернативное следование намеченным планам, где исполнители не имеют прав на инициативу. Второй обрисовывает общую стратегию, направление, согласно которому сотрудник может вносить несущественные изменения.

Правила принятия решений в условиях риска и неопределённости

Несколько рекомендаций, касающихся общего плана действий:

  • Изучите факторы риска, которые могут повлиять на последствия принимаемого решения. Сначала — субъективные, после — объективные обстоятельства.
  • Постарайтесь распределить все факторы в одну из групп — позитивные, негативные или нейтральные, а также их непосредственное влияние на успех.
  • Монетизируйте риски буквально «до рубля» — насколько экономически целесообразно решение, какой конкретно материальный ущерб оно способно принести.
  • Замерьте порог каждой неопределённости — допустимый процент неудачи строго индивидуален, нельзя применять одинаковые расчёты в разных сферах.

Приступая к исполнению решения, включайте в его процесс действия, которые смогут снизить уровень риска и точнее прогнозировать последствия. В мировой истории бизнеса достаточно примеров, как щепетильный расчёт помог компаниям добиться мирового успеха.

Методы принятия решений в условиях неопределённости и риска

Решение задач в условиях неопределённости — управленческая цель, которая объединяет в себе навыки менеджмента, знание экономической теории и бизнес-психологию. На сегодняшний день за стандарт приняты шесть пошаговых методик, применяющихся в большинстве отраслей.

ШАГ 1: АНАЛИЗИРУЕМ РИСКИ

Ярче всего подход проявляется при разработке и запуске нового продукта. Прежде чем начать что-то производить, необходимо привлечь опытного проект-менеджера, чтобы рассчитать себестоимость товара, время, необходимое для его изготовления, а также трудозатраты.

Читайте также  Управление поведением персонала в организации

Исходя из этого, процесс анализа включает:

  • Качественно-количественную оценку вложений и результата.
  • Управление рисками.
  • Последствия

Окончательное решение на основе рассмотрения возможных рисков — это всегда компромисс. Компания должна предугадать выгодный курс действий вместе с получаемыми выгодами.

ШАГ 2: ВИЗУАЛИЗИРУЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ

Дерево принятия решений — одна из основ статистического мышления, которая помогает представить бизнес-план в доступной и максимально лаконичной для всех сотрудников форме. Рисуют такую диаграмму в виде классической блок-схемы, где указываются участники процессов, оптимальные действия, возможные альтернативы и окончательный результат.

В зависимости от отрасли, на древовидную диаграмму наносят вероятности случайных событий, а также конкретные математические формулы. Всего применяется от одного до пяти алгоритмов, разработанных пионером искусственного интеллекта Джоном Куинланом. Согласно его теории, последствия принятия решения рассматриваются, как прогресс или регресс.

ШАГ 3: ВЫБИРАЕМ МЕЖДУ ПОЛЕЗНОСТЬЮ И ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ

Представим, вашей компании предложили инвестировать 1 миллион рублей в продвижение стартапа, который в будущем мог бы стать надёжным партнёром. Проект работает в смежной отрасли, неплохо заявив о себе на момент запуска. Однако, расчёты маркетологов гласят, что шанс успешного вложения составляет всего 60% с окупаемостью за 2-3 года.

Люди далёкие от предпринимательства скажут, что 60% дают неплохие шансы, но на деле учитываются совсем иные факторы. Часть вкладываемых денег — это в том числе зарплаты сотрудников или краткосрочные обязательства. Если компания не уверена в прибыли, полезность такой инвестиции стремится к нулю, а предпочтением должно стать сохранение капитала.

Руководителей, кто с лёгкостью идёт на подобные авантюры, принято называть «игроками», других — «риск-инверторами». В определённых ситуациях точный математический расчёт на основе теории игр действительно может принести солидные дивиденды, но статистика гласит, что наибольших успехов в долгосрочной перспективе добивается тот, кто выбрал путь инвертора.

ШАГ 4: ИЗУЧАЕМ ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЕЙ

Грамотная стратегия развития бизнеса поможет определить, откуда исходит опасность:

  • Структура рынка — требования и пожелания покупателей, размер целевой аудитории.
  • Факторы извне — изменение законов, социальные условия и т.д.
  • Работа поставщиков — частота пополнения ассортимента, скорость доставки.
  • Поведение конкурентов.
  • Рабочая атмосфера внутри компании.

Даже досконально изучив каждый из источников, вы не сможете на 100% защититься от рисков. Кризисные явления на рынке часто возникают непредсказуемо, а приоритетной задачей остаётся подготовка к любому сценарию и выстраивание эффективной модели решения проблем.

ШАГ 5: УЧИМСЯ СПРАВЛЯТЬСЯ С НЕОДНОЗНАЧНОСТЬЮ

Рационально взвешенное принятие решения почти всегда минимизирует его двусмысленность до статистической погрешности. Важно не забывать правила борьбы с неоднозначностью:

  • Останавливайте выбор только на тех стратегиях, которые доступны здесь и сейчас. В идеале это должен быть наибольший результат с наименьшими вложениями.
  • Трезво оценивайте последствия каждого шага. Например, каким бы привлекательным ни казался кредит, долговые обязательства могут нанести серьёзный ущерб фирме.
  • Не ждите полной картины наперёд. Часть реализуемых планов до последнего момента останется тем самым «чёрным лебедем».
  • Смиритесь с тем, что не всех поставленных целей получится добиться сразу. Неизбежность ошибок даёт бесценный опыт для будущих проектов.
  • Научитесь отпускать недостижимые вершины и переключайтесь на те задачи, которые ваша команда способна решить без потерь.

По-настоящему эффективный менеджер обязан проявлять чудеса гибкости даже в рутинной работе. Мир непрерывно меняется, а вместе с ним корректируются правила деловой игры.

ШАГ 6: НЕ ЗАБЫВАЕМ О ГЛАВНЫХ ЗАКОНАХ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Последняя группа методов — скорее, советы, о которых нельзя забывать, если ваша фирма или возглавляемый отдел стремится к исключительному росту прибыли:

  • Старайтесь выбирать из наибольшего количества вариантов — реалии современного рынка таковы, что порой невозможно предугадать подходящий план развития заранее.
  • Определитесь с наихудшим сценарием «на берегу». Это поможет избежать лишнего стресса, смирившись с тем, что бывают ситуации, неподвластные прогнозированию.
  • Избегайте необоснованного риска — многие предприниматели мечтают быть игроками, но практическая ценность подобного легкомыслия не всегда оправдана.

Наконец, при ведении дел отриньте эмоции и личные предпочтения. Страх потерять деньги не раз становился причиной иррациональных поступков даже среди профессионалов, много лет отдавших карьере. Только подавление сиюминутных импульсов и краткосрочных желаний в купе с критическим мышлением помогут достичь успеха в большинстве управленческих решений.

Исходя из сказанного, можно подвести итог:

  • Условия неопределённости и риска — неизбежность, которая рано или поздно касается каждого руководителя на любом этапе карьеры.
  • Избежать негативных последствий принятия управленческого решения на 100% не получится, главная задача — минимизировать возникающие сложности.
  • Компания должна демонстрировать гибкость и готовность изменить курс развития, в зависимости от внешних обстоятельств.
  • Справиться с последствиями неоднозначности можно, досконально изучив каждый из негативных сценариев.

И самое главное — неудачно принятое решение не повод сворачивать стратегию развития компании. Если ошибка не привела к банкротству или массовым увольнениям сотрудников — всё поправимо, нужно лишь проанализировать дальнейший план действий.

Автор: Юлия Тришкина эксперт, руководитель отдела

С уважением, команда Moscow Business School

MN1405: Управленческие решения

Нигда сам не принимай решения, если ты сможешь сделать так, чтобы его принял кто- либо другой.

Принятие решения в условиях неопределенности имеет место, когда то или иное действие (или все действия) приводит к множеству возможных исходов, вероятности которых ЛПР неизвестны.

Нередко результат решения зависит от наступления определенных внешних ситуаций, которые не только не контролируются ЛПР, но и по которым у него отсутствует информация, при какой из этих ситуаций его решение должно быть эффективным. Особая трудность появляется, когда при конкретных внешних ситуациях каждый раз оптимальной была бы другая альтернатива. Выбор решения в таких условиях и называют принятием решения в условиях неопределенности.

Таблица 21. Матрица решений

А1 92 160 40 Р1 Р2 Р3
А2 100 76 120 А1 92 160 40
А3 68 80 140 А2 100 76 120
А4 62 74 105 А3 68 80 140

Левая половина — исходная матрица, правая — после исключения неэффективной альтернативы

Целью является увеличение прибыли фирмы либо за счет нового продукта (альтернатива А1), либо за счет завоевания нового рынка (А2), либо за счет кооперации с другими фирмами (А3), либо за счет увеличения активности на существующих рынках (А4). Все четыре альтернативы приводят к разным результатам в зависимости от возможной конъюнктуры и условий конкуренции (Р1, Р2, Р3).

Для начала может быть выполнен предварительный отбор альтернатив на основе принципов принятия решений. В частности, альтернатива А4 может быть исключена, т.к. она не эффективна по сравнению с альтернативой А3.

Для выбора альтернативы в условиях неопределенности разработан ряд стратегий:

  • правило Вальда (максимин-правило), иногда носит название минимакс-правило; его можно было бы назвать также правилом монашки: «береженого Бог бережет»;
  • максимакс-правило, называемое иногда минимин-правилом; его можно характеризовать русской поговоркой «кто не рискует, тот не пьет шампанское»;
  • правило Гурвича, называемое иногда правилом оптимизма- пессимизма; его можно характеризовать русской поговоркой «Бог не выдаст, свинья не съест»;
  • правило Сэвиджа–Нигана, называемое иногда правилом минимакса сожаления;
  • правило Лапласа;
  • правило Крелле.

Правило Вальда ориентируется на ЛПР, настроенное пессимистично и стремящееся минимизировать потери. Оно признает только минимальную прибыль, но не убытки и выбирает опцию, которая максимизирует минимальную прибыль.

Для каждой внешней ситуации фиксируется минимальное значение, а потом из этих худших значений выбирается максимальное (табл. 22).

Наиболее приемлемой альтернативой при этом подходе альтернатива А2.

Таблица 22. Правило Вальда

Р1 Р2 Р3 Правило минимакса
А1 92 160 40 40
А2 100 76 120 76
А3 68 80 140 68

 Максимакс-правило ориентируется на предельно оптимистичное ЛПР, для которого определяющим является только результат, достигаемый в лучшем случае.

В нашем примере выбирается альтернатива А1 (табл. 23).

Таблица 23. Правило максимакса

Р1 Р2 Р3 Правило максимакса
А1 92 160 40 160
А2 100 76 120 120
А3 68 80 140 140

 Правило Гурвича представляет собой компромисс между двумя рассмотренными стратегиями. При этом для каждой альтернативы учитываются два значения – максимальное и минимальное. Для этого вводится дополнительный параметр оптимизма-пессимизма α, который учитывает индивидуальный подход ЛПР к риску. У пессимиста α лежит в диапазоне от 0 до 0,5, у оптимиста – от 0,5 до 1.

Далее каждый максимум в строчке умножается на α, а каждый минимум – на (1−α). Для случая умеренного пессимиста (α = 0,3) результат представлен в табл.24.

Таблица 24. Правило Гурвича (правило оптимизма-пессимизма)

Р1 Р2 Р3 Правило Гурвича
А1 92 160 40 160х0,3 + 40х0,7 = 76
А2 100 76 120 120х0,3 + 76х0,7 = 89,2
А3 68 80 140 140х0,3 + 68х0,7 = 89,6

В стратегии Сэвиджа–Нигана ЛПР ориентируется не на абсолютный результат, а на минимизацию максимально плохого результата. Для этого вычисляется таблица «сожалений». В ней для каждого состояния внешней среды, по каждой альтернативе вычисляется убыток/ущерб, который получается при выборе данной альтернативы по сравнению с оптимальной альтернативой (табл. 25). Для каждой альтернативы отмечаем максимальный ущерб. Выбираем альтернативу с минимумом максимального ущерба.

Достоинство этого подхода заключается в том, что минимизируется максимально возможная ошибка. Это отражает позицию пессимистичного или по крайней мере осторожного ЛПР.

Таблица 25. Правило Сэвиджа-Нигано (правило минимального сожаления)

Правило Лапласа предполагает, что ЛПР имеет нейтральное отношение к риску. Оно позволяет выбрать альтернативу с максимальной суммарной пользой. Для этого каждому состоянию внешней среды приписывается равная вероятность (которая определяется как 1, деленная на число рассматриваемых состояний среды). Далее определяется сумма для каждой альтернативы.

Оптимальной для нашего примера оказывается альтернатива А2.

Таблица 26. Правило Лапласа

Р1 Р2 Р3 Правило Лапласа
А1 92 160 40 92х0,33 + 160х0,33 + 40х0,33 = 97,33
А2 100 76 120 100х0,33 + 76х0,33 + 120х0,33 = 98,67
А3 68 80 140 68х0,33 + 80х0,33 + 140х0,33 = 96

С помощью правила Крелле пытаются учесть индивидуальные предпочтения ЛПР в отношении риска. Для этого необходимо определить индивидуальную функцию предпочтений ЛПР, что представляет собой сложную задачу. Затем все значения для каждой альтернативы пересчитываются с помощью этой функции в цифры полезности в глазах ЛПР. Если бы удалось достаточно объективно определить эту функцию субъективных предпочтений ЛПР, правило Крелле могло бы быть весьма эффективным. Но поскольку возможность ее надежного определения остается спорной, правило Крелле практически не применяется.

В табл. 27 для приведенного примера сопоставлены результаты выбора альтернатив с помощью рассмотренных критериев. На первый взгляд кажется нелепым, что наилучшая альтернатива зависит от метода ее определения. На самом деле здесь нет противоречия, поскольку метод выбора учитывает индивидуальные предпочтения ЛПР.

Таблица 27. Сопоставление решений, полученных с использованием различных правил

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: